Spisu treści:
- Definicja - Co oznacza zwykła regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLSR)?
- Techopedia wyjaśnia Zwyczajną regresję najmniejszych kwadratów (OLSR)
Definicja - Co oznacza zwykła regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLSR)?
Zwykła regresja metodą najmniejszych kwadratów (OLSR) jest uogólnioną techniką modelowania liniowego. Służy do oszacowania wszystkich nieznanych parametrów uczestniczących w modelu regresji liniowej, którego celem jest zminimalizowanie sumy kwadratów różnicy obserwowanych zmiennych i zmiennych objaśniających.
Zwykła regresja najmniejszych kwadratów jest również znana jako regresja zwykłych najmniejszych kwadratów lub najmniejszych kwadratów błędów.
Techopedia wyjaśnia Zwyczajną regresję najmniejszych kwadratów (OLSR)
Wynaleziony w 1795 roku przez Carla Friedricha Gaussa, jest uważany za jedną z pierwszych znanych ogólnych metod prognozowania. OLSR opisuje związek między zmienną zależną (która ma być wyjaśniona lub przewidywana) a jej jedną lub większą liczbą zmiennych niezależnych (zmienna objaśniająca). Aplikację OLSR można znaleźć w wielu dziedzinach, takich jak psychologia, nauki społeczne, medycyna, ekonomia i finanse.
Mogą wystąpić dwie zależności: liniowa i krzywoliniowa. Zależność liniowa jest linią prostą rysowaną przez centralną tendencję punktów; podczas gdy związek krzywoliniowy jest zakrzywioną linią. Powiązania między wymienionymi zmiennymi są przedstawione za pomocą wykresu rozrzutu. Zależność może być dodatnia lub ujemna, a zmienność wyników różni się również siłą.
Na podstawowym poziomie OLSR może być łatwo zrozumiany nawet przez osoby nie będące matematykami, a jego rozwiązania można łatwo interpretować. To dodatkowe zainteresowanie wynika z afordancji wobec najnowszych wbudowanych algorytmów komputerowych z algebry liniowej. Dzięki temu można go szybko zastosować do problemów z setkami niezależnych zmiennych skutecznie dostarczających wyniki do dziesiątek tysięcy punktów danych.
OLSR jest często stosowany w ekonometrii, ponieważ zapewnia najlepszy liniowy estymator obiektywny (NIEBIESKI) przy założeniach Gaussa-Markowa. Ekonometria to dziedzina ekonomii, w której do danych ekonomicznych stosowane są metody statystyczne. Ma na celu wyodrębnienie prostych relacji poprzez analizę istniejących ogromnych ilości danych. Ten algorytm statystyczny jest również wykorzystywany w uczeniu maszynowym i analizach predykcyjnych w celu dynamicznego przewidywania wyników na podstawie dynamicznie zmieniających się zmiennych.
